对男方的威胁，女方应立即报警并考虑提起离婚诉讼。根据《民法典》相关规定，如果一方坚决要求离婚，可以通过组织调解或向法院起诉。威胁行为若已危及生命安全，报警是保护自己的最有效方式。
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针对男方不离婚并威胁女方的情况，首选是通过协商解决问题。若协商无果，女方可以选择通过法律途径提起诉讼。具体的处理方式应根据双方的实际情况和意愿来决定，保护自身权益是至关重要的。
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对于男方的威胁行为，女方首先应确保自身安全，及时报警。同时，可依法提起离婚诉讼，通过法律手段解决婚姻问题。在诉讼过程中，证据的收集至关重要，需要证明感情确已破裂，以便法院作出准予离婚的判决。